For Each objSHEET In ActiveWorkbook.Sheets で シート分繰り返す

For Each objSHEET In ActiveWorkbook.Sheets で シートを1つ1つ取り出し(表現が悪いか、代入して)
シート単位の処理を回してみる。

Sub make_all()
    'Menuシート以外繰り返す
    Dim objSHEET As Object
    
    For Each objSHEET In ActiveWorkbook.Sheets
        If objSHEET.Name <> "MENU" Then
            objSHEET.Select 'シートを切り替え(アクティブにする)
            Call chk_and_Quit_all    'データを作成する
        End If
    Next
    
End Sub

シート名、MENUシートはマクロの起動ボタンなどデータ処理に関係ないので、
If objSHEET.Name <> "MENU" Then で 名前を見て、名前がMENU以外なら、
objSHEET.Select でシートをアクティブにして、
データ処理関数(chk_and_Quit_all)を呼んでみた。